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客製化並納入專家觀點的投資組合建議模組

本院覽號:05T-1010715

創作人:何建明、洪大為

智財權:軟體、著作權

摘要:

針對客戶需求,針對目前的資產進行兩種主要的資產配置方式,首先資產配置最佳化,根據投資人測得的風險規避屬性,在資產中找出符合客戶需求的組合,其組合有以下特性:無法找出相同風險下具有更高報酬率的資產配置,以及風險能在投資人的忍受範圍內。針對此點,我們整合Markowitz模型與Black-Litterman模型,除依據過去歷史資料估計未來各資產的報酬率與共變矩陣外,同時也能納入專家對各資產的未來報酬率評估,藉以得到更符合投資人需求的資產配置組合。第二種資產配置方式,提供投資人核心/衛星投資法的資產配置組合,投資人首先設定目標投資組合(如大盤ETF基金),其目的為報酬率會與其相去不遠,但希望整體資產配置報酬率會高過目標投資組合的報酬率,此時可將目標投資組合當做核心投資組合,再搭配一組報酬率較高的投資組合當作衛星投資組合,藉以得到較高的報酬率。我們在此利用tracking-error efficient frontier來找出最適當的衛星投資組合,同時搭配投資人測得的風險規避屬性找出最適合的核心/衛星投資比例

可能的應用範圍:

1.投資組合最佳化
2.核心/衛星投資組合建議

此項發明的優點:

1.可納入專家觀點,並可對不同專家的觀點設定不同的權重
2.針對不同客戶的風險趨避程度給予不同的投資組合建議

智財技轉處聯絡人:翁嘉煌 chweng@gate.sinica.edu.tw 02-27872509

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